Настройка делается аналогично Настройка блокировки экрана по Ctrl-Alt-L в LXDE LUBUNTU - с той разницей, что клавиатурное сокращение вешается через ~/.icewm/keys - туда добавляем строчку:

key "Ctrl+Alt+l"        xscreensaver-command -lock

И помним, что автозагрузка для icewm тут: ~/.icewm/startup - туда прописываем

xscreensaver &